区域统计分析,英文叫做Area Statistics Analysis,简称ASA,所以这个平台又叫做ASA平台

鬼域平台

鬼域平台——指南针提供给用户自行设定指标参数并能对其进行综合评测的工具。平台中所用到的绝大多数指标都是指南针专有指标,如何正确设置还需要用户对这些指标有较深的理解。

博鬼合一平台中的鬼和定式一买一卖构成股市中的一次完整操作,买入方法加卖出方法构成一个完整的操作方法,一组条件取与构成一个买入方法,一组条件取或构成一个卖出方法。指南针将高成功率、高收益率的操作方法称之为“鬼”。当运行“智能选股”时计算机会自动将满足这些特定指标参数的股票选出,用户对这些股票投资时,会具有较高的获利机率。

博鬼合一平台此次升级增加了周线、月线做鬼和定式、鬼和定式的加密以及半自动捉鬼等功能。

鬼域平台由以下四个窗口组成:

 

条件编辑窗口如下图:

 

功能介绍

以下介绍在“条件编辑”窗口中各按键的功能和用法。

新定式——建立一个新定式,在弹出的窗口中可以为新定式命名。名称可以是中文,也可以是英文。注意:自定定式的名称不要与指南针的系统鬼相同。

新组——建立一个新组。组的功能主要是为了将各种类型的鬼进行分类,以便查找。

改名——为已有的定式和组重新命名。

另存——将已有的定式以其它名称另外保存一份。注意:新名称与原有的不能相同。

删除——删除不需要的定式或组。注意:删除后不能恢复。

新建条件——该功能按键包括以下三个子按键。

1.“与”条件——当该步骤中所有条件均满足时该步骤起作用。

2.“或”条件——只要该步骤中一个条件满足该步骤就起作用。

3.“非”条件——当该步骤中所有条件均不满足时该步骤起作用。

修改逻辑关系——对每步中多个条件之间的关系进行调整。修改逻辑关系也有同新建条件相同的三个子按键。

编辑条件——点击后进入条件设置窗口,在此窗口下可以编辑原有条件设置。

机会评测——假设有无穷多的仓位和资金量,保证可以买入每只符合条件的股票,并在符合卖出条件时卖出。

买卖评测——假设只有一个仓位,但该仓位的资金量足够多,在评测中保证有资金可以买入符合买入条件的股票。但在买入后必须等该股票符合卖出条件并卖出后才能再次买入下一只符合买入条件的股票。

操盘评测——依据“评测选项”中的设置模拟实际的买卖情况。

评测选项——设置某个定式的评测范围和起止时间。

新步骤——在定式中建立一个新的步骤。

修改步骤——设定定式每个步骤中的条件。

关联条件——设置定式的关联条件。

显示注释——对于每个定式可以加上描述性的文字,以说明该定式的功能。

关联条件——设置定式中的关联条件。

 

操作步骤

建立新定式的步骤如下:

1.选择“新建”,在弹出的窗口中为新定式命名。名称可以是中文也可以是英文,为了方便理解和记忆,建议用户命名时与定式内容相符。“确定”后新建的定式将被加入名称列表。

 

2.将定式名点蓝,就可以开始设定定式的步骤了。

定式可以由一步或多步组成,先设定第一步。单击“新步骤”,在窗口中有三个选项,用于对步骤命名:

●选择“满足某个特定条件”可以自己命名;

●选择“满足系统鬼的出击条件”可以选择指南针的“鬼”作为步的名称,选定的同时系统将默认这只“鬼”的出击条件为本步的基本条件;

●选择“满足自定鬼的出击条件”可以将自定义鬼作为本步的名称,并将这只“鬼”的出击条件作为基本条件。

系统鬼和自定鬼可以在下拉菜单中选择。

 

3.如果选择“满足某个特定条件”必须由用户自己设置“基本条件”,方法如下:

直接用鼠标双击“第一步”或者将定式名点蓝用鼠标单击功能键“条件编辑”启动以下窗口:

图中上半部分的白色区域显示的是该步骤已有的条件以及步骤,下半部分为“以下为本系统支持的各种条件类型”用于设定该步骤中所含的条件,可以是一个也可以是多个。“条件类型”上方有三个功能按键“添加”、“修改”、“删除”,上半部分的白色区域如果用鼠标点中会出现一个选中的黑条,只有在点中“买入条件”下的“与”字时才能激活“添加”、“删除”这两个按键进行鬼或定式的条件编辑,只有在点中已编辑上的条件时才能激活“修改”这个按键进行鬼或定式的条件修改。

需要说明的是第一步只能设置“基本条件”而不能设置“关联条件”。

如果需要可以再设置第二步,方法与设置第一步完全相同。从第二步开始可以设置“基本条件”或“关联条件”以及间隔时间,此中“基本条件”可不用添加条件,直接点击“关联条件”可以启动该窗口:

直接点击“与上一步的时间间隔在XXXX交易日之间”可以启动设置间隔时间的窗口:

“卖出条件”可以不用编辑条件,如果需要加入条件,步骤与买入条件的编辑方法相同,但要注意的是,加入条件时上半部分的白色区域如果用鼠标点中会出现一个选中的黑条,只有在点中“卖出条件”下的“或”字上时才能进行“添加”、“删除”操作。

如果想要得到评测统计即在评测结果中有“成功率”、“总平均收益率”等统计数值,也就是说想要有完整的买卖操作时,必须要加入“与买入相关的卖出条件”的编辑,否则将只有买入记录而没有统计数值。“与买入相关的卖出条件”的编辑窗口如下:

4.所有设置完成后可以对定式的成功率进行评测。

评测选项

评测之前先要看一下“评测选项”,在“评测选项”中设置起止时间和评测范围,点击“机会评测”或“买卖评测”,完毕后可以进入“条件编辑”进行条件修整及进入“结果显示”查看结果。

在“评测选项”中“评测范围”、“起始时间”和“结束时间”为大家所熟知,而“买卖使用平均价”、“不对股票刚上市以后的一段时间进行评测”和“卖出时忽略买入条件”这几个选项前方有一个方框,在方框中打“√”就代表启用该功能,而不打“√”就代表没有启用该功能。注意:这三个设置对大多数鬼的成绩都有影响。

“买卖使用平均价”功能为在进行买卖操作的时候使用平均价格成交,如果不启用该功能在进行买卖操作的时候使用收盘价成交;

“不对股票刚上市以后的一段时间进行评测”功能为不对股票刚上市以后的一段时间进行评测,刚上市股票没有什么规律,而这“一段时间”是根据换手率来确定这段时间的长短的,如果不启用该功能则对刚上市的股票也进行操作评测;

“卖出时忽略买入条件”功能为如果你希望满足卖出条件就卖出而不管买入条件,如果不启用该功能则在进行卖出操作的时候既考虑卖出条件也考虑买入条件。

“操盘评测设置”只对进行“操盘评测”起作用。

在“评测选项”右边为“请增加或删除参与指标评价的指标”。

 

指标评价使用说明

指标评价——功能非常强大,使用它可以很方便地从一个鬼胎出发修出一只鬼来。但使用时相对复杂一些。如下图:

先用一个待修的鬼胎做买卖评测(作为鬼胎,这个操作方法应该有比较多的操作次数和较多的成功率)。评测完成后在鬼域平台中选“指标评价”项,单击“装入测试结果”,拉下右上角的指标菜单,包括“流通盘”、“换手率”、“涨跌幅”……,选择要观察的指标,此时显示出这个指标的特性曲线。曲线的横坐标是该指标的取值,纵坐标表示在指标这个值范围内的“出击次数”、“成功率”、“收益率”。观察哪个指标的特性曲线存在成功率较高或收益率较大的区间,然后可以在原鬼胎的基础上增加这个指标的买入条件,操作成绩就会提高。这样有针对地修鬼可以大大提高修鬼的效率。

 

半自动捉鬼

指标评价的新增功能为鬼域平台的“半自动捉鬼”功能。

    在这次升级中,鬼域平台中的核心武器“指标评价”又增加了一项十分强大的功能:半自动捉鬼功能。这个功能的设计思想是通过对指标评价出来的各个指标的收益率进行排序,把对这个定式的收益率影响最好的指标排在最前面,大大方便和简化了鬼域平台的捉鬼。

    下面我们就通过一个例子来学习一下“半自动捉鬼”功能的基本用法。

    一、先做个鬼胎

    股市永远是波动的,跌多了涨,涨多了跌。股市没有只跌不涨的股票,也没有只涨不跌的股票。统计和经验都告诉我们,买跌要比买涨容易赚钱。于是,我们先做一个“跌幅鬼胎”。

    第一步,跌幅鬼胎

   

    本股票 月涨幅在[ —100.000,—20.000 ]之间

    卖出条件

   

    与买入有关的卖出条件

    获利: 10.00%

    止损: 10.00%

    持股时间: 30

    评测结果:

    成功率达到59%,已经是一只不错的鬼胎了。

    二、“半自动捉鬼”

    1、打开"指标评价"功能,选择“装入测试结果”。如下图:

    2.在上图中“红色箭头处”所指的地方就是这次升级新增加的功能“半自动捉鬼”功能。这个下拉窗口由三个排序组成:“按名称排序”、“按收益率相关性排序”、“按斜率排序”。我们选择“按收益率相关性排序”,即表示按照指标对这个定式的收益率影响进行排序,排在最前面一般来说就是最好的。

    3.在上图中“蓝色箭头处”可以选择是不是需要对大盘指标进行排序。一般来说,定式中可以包括12个大盘指标,如果大盘指标太多了,也不太好。现在我们的“跌幅鬼胎”中还没有大盘指标,所以我们可以在“需要大盘指标”前面打“钩”。

 

    4.指标排序

    拉下“指标排序”(图2中红色箭头处),我们可以发现排在最前面的几个指标都是大盘指标,他们依次是:“0DMVBBAND”、“0A01BBAND”、“0A01CBW”、“0A01—月涨幅”等指标。

    我们比较一下这几个指标,发现“0A01—月涨幅”的市场含义比其他几个指标要清晰一些,即0A01在一个月之中的涨幅。为了使我们做出来的鬼有明确的市场含义,也是为了保证定式的稳定性,我们选择了这个指标:“0A01—月涨幅”。

    在上图中蓝色箭头处,标有指标影响定式的相关性,可以看出“0A01—月涨幅”与我们的“跌幅鬼胎”是“显着相关”的。

    为了界定“0A01—月涨幅”的具体取值范围,我们打开“查看详细信息”,发现“0A01—月涨幅”的最好取值范围是小于—13,即表示0A01在一个月之中跌13%以上。于是,我们马上就找到了一个优化“跌幅鬼胎”好条件,把优化条件加入鬼胎中,看看成绩怎么样?

    第一步,反弹一号

   

    0A01 月涨幅在[ —100.000,—13.000 ]之间

    本股票 月涨幅在[ —100.000,—20.000 ]之间

    卖出条件

   

    与买入有关的卖出条件

    获利: 10.00%

    止损: 10.00%

    持股时间: 30

    这个定式的含义十分清晰,即大盘在一个月中跌了13%以上,个股在一个月中跌了20%以上,大盘和个股同时跌幅比较大,因此有强烈的反弹要求。所以,这个定式也体现了“股市永远是波动的,跌多了涨,涨多了跌。股市没有只跌不涨的股票,也没有只涨不跌的股票”的投资理念。

    由于定式的市场含义是表示“大盘和个股同时跌幅比较大,有强烈的反弹要求”,所以我们把它命名为“反弹一号”定式。下面让我们看看“反弹一号”的成绩。

    评测结果:

    从评测结果我们已经可以发现,“反弹一号”是一只十分不错的反弹鬼。

    通过鬼域平台的“半自动捉鬼”功能,我们很快就对“跌幅鬼胎”进行了很好的优化。有了这个功能,捉好鬼已经变得十分容易。

指标评价举例说明

为了让用户尽快掌握指标评价系统的使用方法,以下举例说明。

注意:由于软件版本的改进,数值可能与用户的略有不同,仅供参考。

下面用一个例子说明指标评价系统的使用方法。

假设这个鬼胎的条件是:CYS在过去17天保持在510之间,突破次数最多0次。再设卖出条件为止10%,获利10%,做买卖评测,结果为:

评测时间:19970102 20000526

成功率:62.73%

总平均收益率:2.60%

年可操作机会:45

平均持股天数:27

资金收益率:35.74%()

最大亏损:—22.55% (代码:0040)

平均亏损:—13.27%

最大收益:28.70% (代码:600840)

平均收益:12.03%

风险报酬比:78.59%

建议分仓数目:2

建议持仓比例:161.84%

这个条件的成功率60%以上,已够做鬼胎的条件了,但是操作机会一年45次,稍嫌少了一些。这样最后捉出来的鬼可能操作机会太少,最好能有将近100次的年出击次数,最后捉出来的鬼操作机会多一些,统计有效性也强一些。

将条件改为:过去18CYS保持在412,突破次数最多0次。测试结果为:

成功率:57.57

年操作次数:82次,

资金收益率:15.11%

将条件再扩大为:过去18CYS保持在414,突破次数最多0次。测试结果为:

成功率:55.89

年操作次数:87

资金收益率:16.85

成功率下降了两个点而操作次数增加得并不多。我们不在基本条件方面寻找,而是以“CYS保持在412为出发点用指标评价系统修一个鬼出来。

把以上条件填入,卖出条件选止损10%和获利10%,做买卖评测,评测完成后点鬼域平台中的“指标评价”、“装入测试结果”,在中间的白框中就会出现一个柱状图。横坐标是各参数的数值,可以通过上端右侧的下拉式菜单选择要观察的指标,或按“上下箭头”在可选指标中循环。纵坐标可以通过改变上端左侧的选项控制。选成功率则柱状图纵坐标是成功率;选日收益率纵坐标是每段区间的平均日收益率;选操作次数则纵坐标是每段指标区间的操作次数;也可同时选成功率、收益率和操作次数,这时将出现三个柱状图。根据柱状图可以找到有效指标。

选纵坐标为成功率,依次检查各个指标的效果。第一个是流通盘指标,可以发现,当流通盘达到3亿多以上时,成功率都是100%。为了进一步确定范围,可以改变左下侧的按____划分区间,加大划分密度。软件默认的划分数是20个,改为40个,这时就可以看出3.2亿以上的操作都是100%成功的,3亿到3.2亿之间没有操作。2.73亿之间成功率25%2.42.7亿之间成功率是100%。可见,3亿以上有一个高成功率区,选择这个区间,测试结果:

成功率:87%

资金收益率:503%

年操作机会2

这已经是一个满足指南针研究部的开发要求的鬼了。下面分析一下这个鬼的原理:基本条件CYS连续8天在4到12之间,表示短线有一定获利而价格能在这个区间稳住,表明有一种潜力在托住市场,现在进去就是希望这股潜力下一步能发挥出来把价格推上去。为什么加入流通盘比较大的条件成绩就能有大幅提高呢?显然,流通盘越大越不容易控盘,小盘股控在短线获利位置还有较多变化的可能,大盘股持续控制在这个位置就不容易了,其背后托起股价的力量定更厚重更稳定,未来的趋势当然也更明确。

结合柱状图和查看详细信息功能依次检查每个指标,可以发现以下区间是高成功率的:

套牢盘:5764

CYS340—5

CYS无穷:44—57

CYE(S)3.5—3.8

CYE(M)—0.160.22 2以上

ASR76—86

……

还有很多和大盘有关的条件,这里就不一一列举了。从上面的条件中选几个测试一下。

如第一个条件,套牢盘57—64

测试结果:

成功率:90.9%

年操作机会:2

资金收益率:73.59%

再比如CYS34 0—5

测试结果:

成功率:80%

年可操作机会:4

资金收益率:57%

这两个鬼的成功率很高,但资金收益率不太理想。用查看买卖结果的功能观察一下,发现它出击的很多股票处在成本均线附近,处于盘整状态,涨得比较慢,所以成功率虽高但资金收益率不太高。

再测一下CYE(M) 2以上

测试结果:

成功率73.33%

年可操作机会:6

资金收益率:122.9%

这个鬼操作机会较多,成功率虽然不太高,但资金收益率较高,经常能找到快速上涨的股票。它的市场含义是这只股票有较强的中线上涨趋势,同时股价能在短线获利位稳住,既有大趋势又有上涨潜力,结果是有较快的上涨速度。它与前面两组条件捕捉的机会性质完全不同。它的成功率略低但已经快达到指南针对鬼的要求了。

前面三次操作解析围绕着CYS在获利位置横盘的模型捉了几只鬼。所用的方法都是在这个模型的基础上直接利用指标评价系统找到高成功率的区间,最后形成的鬼都是“基本模型+一个指标条件”这样的简单结构。下面我们尝试换一个思路,用两个指标优化基本模型,做出高成功率的鬼。

第一步还是做原始模型的买卖评测。“过去18CYS保持在412突破次数最多0次,正负10%卖出”评测完后用指标评测系统挑选第一级的优化指标。与前面的方法不同,这次不是直接找单一指标的成功率就在80%的指标区间,而是找一个比较宽的指标区间,成功率较别的区间有一定提高,但不要求达到80%以上,只要能达到70%左右就可以了,同时一个比较重要的条件是要求这段区间中能保持足够多的操作次数。

观察的结果发现CYF指标在大致515的区域,成功率略微抬高,把这个条件加入原鬼胎,做一遍买卖评测,结果为:

成功率:67.26%

年操作机会:22

资金收益率:28.54%

成绩提高了大约10%,同时仍有比较多的操作机会。在这个基础上做指标评价,观察别的指标的效果。可以发现,此时再寻找成功率80%以上的指标区间已经比在原鬼胎基础上找要容易得多了,顺手就可以找到好多。

我们从中选两个比较好的空间,标准是连续一段区间的成功率都比较高,中间没有大的波动,且这段区间中的出击机会也比较多。

一、CYD(S)200500之间,测试结果:

成功率:78.38%

年操作机会:8

资金收益率:68.15%

二、CBW  80以下

成功率:84.62%

年操作机会:5

资金收益率:75.2%

这两个鬼的成功率都相当不错,共同缺点是资金收益率偏低,毛病出在持股时间长。用“查看买卖结果”观察出击的股票,发现持股时间长的股票卖出后经常还有一段相当大的涨幅,结果由于10%卖出的限制,刚一启动就跑了。看来这组基本条件比较偏向于抓中线潜力股,涨得比较慢,但成功率高,上涨空间也比较大。如果在卖出条件上再做修改,争取扩大获利空间,成绩可能会有提高。

另外,这两个鬼的共同优点是操作机会比前次用单指标优化出来的鬼多。这是多级指标捉鬼的一个明显优势。

如果选用另一个指标做第一级捉鬼的工具,那么最后优化出来的鬼又会完全不一样,而出击的股票也将完全不同。可见,从一个有比较高的成功率同时操作次数也比较多的条件出发,用各种优化方法最终能找到多只高成功率鬼,故把它们叫做鬼胎。

希望经过以上讲解能帮助用户尽快掌握“指标评价”的用法。

结果显示

在“装入评测结果”的下拉菜单中选择需要进行结果分析的定式名称系统。“结果显示”分为“特性图”、“出击点分布图”和“统计报告”三种显示方式。

特性图

选择“特性图”,如下图所示:

图中两侧的纵坐标是涨跌幅;横坐标为时间,从第1天到第60天。

红线为平均最大盈利,表示在评测时间内所有出击股票买入后在最佳卖点卖出得到的平均获利,也就是按这种方法买入一段时间内所能获得的最大机会。例如:第20日的红线值为10%,其含义为买入选出的所有股票后,分别在买入后的20日内卖出,并且是按这20日内该股出现的高价卖出,所得收益的平均值为10%。绿线与红线类似,为平均最大亏损,代表买入后一段时间内所承担的最大风险。红线数值较高而绿线数值较小,表示机会大于风险;反之,绿线数值较大而红线数值较小表示风险大于机会。红线数值越大越好,绿线数值越小越好。

黄线为持股盈亏,如果20日持股盈亏为5%,表示买入后一直持股,到第20日卖出的平均成绩。黄线数值可正可负,当黄线为正值时,表示持股这段时间卖是盈利的,当黄线是负值时,持股这段时间是亏损的。黄线最大值出现的位置代表最佳持股时间,如果不能抓住每只股的高价,而按固定持股时间卖出的方法操作,选择最佳持股时间卖出可以有最好效果。

紫色的柱状条表示最大盈利点分布,蓝色最大亏损点,各有60条。是统计所有满足定式条件的股票的最高点和最低点出现的时间形成的。紫色柱线长表示在这几天出现高价的股票多,蓝色柱线长表示在这几天出现最低价的股票多。此图可以作为选择最佳卖点的参考。

出击点分布图

如果想了解该定式在什么时间出击,点击“出击点分布图”。

图中的K线为0A01指数,表示当前定式在大盘各个时间段的出击情况。由于在一个窗口中不能完全显示所有年份的K线,用户可以通过“拖动”功能调看以前出击的状况。并且可以看出定式在何种大盘形态下出击以及出击的分布。如果出击点过分集中则说明定式不具有代表性。

0A01指数K线图下有两个指标窗口,红、绿色柱状图代表该鬼或定式在该天出击次数的累计图,如果当天比前一天出击次数多,柱状图的柱线就长且显示为红色,如果当天比前一天出击次数少,柱状图的柱线就短且显示为绿色;黄线代表该鬼或定式在该天有出击的时候,该天所有出击的总的平均收益率。

统计报告

“统计报告”可以查看统计结果。

 

 

鬼和定式的加密功能

    为了加强鬼和定式的保密性,我们提供了对鬼和定式的加密功能。

    这个加密功能包括两个加密级别:

    1.使用加密。上面的加密方式

    这是最高级别的加密,经过加密以后,在没有密码的情况下,既无法看到里面的条件内容,也无法进行智能选股,即无法使用,所以称为“使用加密”。

    如果您想把自己的定式完全加密,可以用这个加密方法。

    2.修改加密。下面的加密方式

    这是低一级别的加密,经过加密以后,在没有密码的情况下,可以评测和智能选股,即可以使用;但无法看到定式的内容,也无法修改定式,所以称为“修改加密”。

    如果您想把自己的定式发给朋友使用,但又不希望别人看到定式的具体内容,可以用这个加密方法。

    注:修改加密中的“请输入老的修改密码”是“空”,所以直接在下面的“请输入新的修改密码”和“再输入一遍”中输入您的新密码就可以了。

    输入密码以后,再重新启动一下指南针软件,定式的加密就完成了。启动的时候,系统会提示您已经加密的定式。您可以直接输入密码,也可以取消,然后到博鬼平台里选择该定式再输入密码。

    为了区分“使用加密”和“修改加密”的定式,加密的定式采用两种符号表示:

    1、经过“使用加密”的定式,会有“×”的黄色符号。

2、经过“修改加密”的定式,会有小锁的黄色符号。